Un seguidor de opciones que respeta a la clase de activo
La mayoría de «seguidores de cartera» tratan a las opciones como ciudadanos de segunda — cuando las soportan, es como una fila en un blotter de acciones con un strike pegado encima. Eso se rompe en cuanto tienes una posición real: un spread vertical, un covered call contra una pata larga de acciones, un iron condor sobre un índice.
Evibe trata a las opciones como merecen. Cada contrato es su propia posición, con strike, vencimiento, multiplicador y lado. Los spreads y estructuras multi-pata se siguen como una sola posición, no como cinco filas desconectadas.
Griegas en vivo, cuando importan
Delta, gamma, theta, vega, rho — refrescadas en continuo, propagadas a cada dispositivo. El mismo valor en tu Mac, tu iPhone y el widget de la pantalla de bloqueo. Sin recálculos manuales, sin snapshot rancio de ayer.
El P/L como de verdad lo necesitas
- P/L por pata para saber qué lado del spread está haciendo el trabajo.
- P/L agregado consolidado a toda la posición.
- Mark-to-market al mid en vivo, no al bid de ayer.
- Realizado vs latente separados cuando cierras parciales.
El coste de adquisición se preserva a través de los rolls — cierras el call mayo 50, vendes el call junio 55, y Evibe arrastra el P/L corriente a través del roll en vez de empezar de cero.
El calendario de vencimientos que usarás de verdad
Cada posición que tienes aparece en un calendario agrupado por fecha de expiración. Fijada para los próximos 30 días, atenuada más allá, con marcadores de riesgo de asignación en cualquier cosa ITM cerca de expirar. Un vistazo responde a «¿a qué debo prestar atención esta semana?».
Al lado de tus acciones, no en un silo
Todo el punto de Evibe es que tus opciones no estén en una app distinta de las acciones que cubren o del efectivo que las colateraliza. Abre una cartera, ve las acciones largas, los calls vendidos contra ellas, el buying power de efectivo que respalda los puts vendidos. Una imagen, en tiempo real.
Así es como debería funcionar el seguimiento de opciones.